葉嘉宇IV隱含波動率/資料/模擬分析/目標搜尋

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股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 葉嘉宇

資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率



說明影片

012

 

心得

    1. 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易回溯測試的最佳化參數。
    2. 選擇權權利金的理論價格，計算參數股價、履約價、波動率、利率、時間。
    3. 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。
    4. 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。
    5. 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。


     

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